今回はこのブログで作成を考えているアービトラージ自動実行プログラムのアルゴリズムを紹介していきます。
アービトラージの基本については以下の記事をご確認ください。
アービトラージ自動実行プログラムは4つのステップの繰り返し
アービトラージ自動実行プログラムは以下の4つのステップの繰り返しになります。
①取引所間の価格差を監視し、差が広がるのを待つ。
②差の広がりが確認できたら、安い方の取引所に対し買い注文を、高い方の取引所に対し売り注文を出す。
③取引所間の価格差を監視し、差が十分縮まるのを待つ。
④差が縮まったことが確認できたら②で行なったものと逆の取引を行う。(②で買い注文を行なった取引所では売り注文を、売り注文を行なった取引所では買い注文を行うということです。)
この4つのステップのうちの後半の③と④は、これまで紹介してきたアービトラージの基本には出てこない取引になります。それは、この③と④が実質的にはアービトラージではないからです。しかし、この③と④はこのアービトラージ自動実行プログラムを繰り返し動作させ続ける鍵となっています。次に③と④が何をしているのか説明していきます。
アービトラージ自動実行プログラムは後半の取引で何をしているの？
アービトラージ自動実行プログラムはその後半部分(上のアルゴリズムの③、④の部分)で、取引所間の価格差がなくなった所で取引を行います。差がないということは、利益は生まれません。利益を生まない取引をなぜ行わなければならないのかというと、この取引は次のアービトラージ取引を行うための仮想通貨と日本円の準備となっているからです。
日本円と仮想通貨、どちらも準備されている2つの取引所の口座に対して、アービトラージ(値段が安い方の取引所で買い注文、値段が高い方の取引所てわ売り注文)を行うと、2つの取引所の口座残高は次のように変化することになります。
値段が安かった取引所A(アービトラージ動作 : 買い注文)
・仮想通貨の残高 : 増
・日本円の残高 : 減
値段が高かった取引所B(アービトラージ動作: 売り注文)
・仮想通貨の残高 : 減
・日本円の残高 : 増
このような変化はアービトラージを繰り返し行なっていくとより顕著に現れ、どちらかの口座に仮想通貨が偏り、別の口座には日本円が偏っていくこととなります。そうして、どちらかの口座から十分な日本円がなくなった時、アービトラージを行う商品である仮想通貨を買うことができなくなり、アービトラージの繰り返しは止まってしまいます。
この偏りをなくすためには、日本円と仮想通貨をそれぞれ出金して、異なる口座に入金すればよく、そして、この取引を行なっているのが、アービトラージの後半部分になります。
今回はアービトラージ自動実行プログラムのアルゴリズムを紹介しました。
今回のおすすめ
今回の記事に関連するおすすめの本が「アービトラージ入門」です。記事でも紹介したアービトラージの基本をより詳しく紹介しています。今回の記事でアービトラージに興味を持ったがよく分からなかった方や、もっとアービトラージについて詳しく知りたい方におすすめです！
以上、higoxでした！
twitterもやっています！よかったらフォローお願いします！
