仮想通貨でアービトラージはじめました。

仮想通貨を使ったアービトラージ(裁定取引)にゼロから挑戦するブログです。

2018年10月のアービトラージ合計損益は2246円(月利0.78%)でした。

こんにちは、higoxです。今回は10月のアービトラージ損益を計算していきたいと思います。では、さっそく見ていきましょう。ただ、今月は利益が少なかったことを計算前からなんとなく感じているので、少し気が重いですね。

f:id:higox:20181103132240j:plain

 

10月の合計損益は+2246円(月利0.78%)でした!

さっそくですが、10月の合計損益は+2246円でした。(アービトラージはCoincheck - Quoinexの2つの取引所で、各取引所0.1BTCを使用し、合計0.2BTCで行っています。)これは、完全に過去最低の損益ですね。先月は合計損益で1万円を切り、その対策として色々と手を打っていただけに、ショックです。

しかし、ショックを受けているだけでは前には進めませんので、その中身をしっかりと確認し、今後の作戦を立てていきたいと思います。

 

10月はボラティリティがさらに低下。アービトラージは苦しい状態に。

下のグラフは2018年4月1日から10月31日までのビットコインのボラティリティチャートです。

f:id:higox:20181103133939p:plain

このグラフから、10月はまた一段ボラティリティが下がってしまったことが分かります。アービトラージはこのボラティリティのために発生する、取引所間の価格差を利益に変える取引手法ですので、ボラティリティが下がってしまうと、かなり厳しい状態になりますね。

10月1日から31日までの毎日の損益を積み上げ線グラフで表示したものが下のグラフになります。

f:id:higox:20181103134647p:plain

このグラフからも毎日の利益は数十円であったり、また、取引動作が1度も行われず、1日あたりの利益が0円になっている日が多くなってしまっていることが分かります。また、先月までは月に1日程度であった、収支がマイナスになってしまっている日が3日になってしまっているのも問題ですね。この部分は後述の「設定値自動更新」の背反だと感じています。

 

今月行った対策「設定値自動更新化」は効果ないものだったのか?

実は今月は先月(9月)の合計損益が1万円を切ってしまったために、収益増加を目的とし、BOTコードの改造に着手していました。なかでも大きく変化したところが、「設定値の自動更新化」です。

従来、私が使用していたアービトラージBOTのプログラムは取引動作を行うしきい値(取引所間の価格差の設定値)を自分で決定し、週に1度程度見直すという運用をされてきました。しかし、この方法ではボラティリティの変化に十分に追従することができず、結果として取引動作回数が低下してしまっていました。これが収益の低下の原因の1つであると考え、ボラティリティの変化にあわせた設定値に自動で更新するようにしたものが、「設定値の自動更新化」です。

 

arbitrage.hatenablog.com

 

しかし、結果として10月の収益は9月をさらに下回ったものになってしまいました。この「設定値の自動更新化」は意味のないものだったのでしょうか。 それを確認するために、BOTが取引動作をした場合に自動でTweetしているアカウント(こちら)のTweetから設定値の自動更新化でどの程度取引回数が増加したのかを調べてみました。

従来、私は設定値を「1100」としていることが多かったので、今回は差額が1100以下での取引動作回数と、差額が1100位上の取引動作回数をカウントしてみます。

調査の結果、10月度の取引において、差額が1100以上のものが 31回、差額が1100未満のものが49回であることがわかりました。これは、設定値の自動更新化により、取引回数が倍増していたことを意味しています。10月度は利益は小さかったものの、「設定値の自動更新化」は意味のあったものだったと考えることができそうです。

ただし、設定値の自動更新化により、差額が小さいときも取引を行うようになったことで、結果としてマイナスとなってしまう取引も増えています。これは設定値の自動更新アルゴリズムの中の設定値(min_diff:設定できる設定値の最小値を決めている)を見直す必要がありそうですね。

また、もう一つのコードの改造として、コインチェックでの取引の「指値化」を行いまいした。これにより従来コードで発生していた、「成行き注文動作時の注文したいBTC総量と実際に注文されたBTC総量のズレ」を解消することができるようになっています。10月はこの改造を活かしてはいませんでしたが、これによりコインチェックに余分なBTCを保有しておく必要がなくなります。私は従来、0.1BTCの取引を行うためにズレを考慮して0.13BTC近い量を保有しておりましたが、来月からはこの余分なBTCもアービトラージに活かすことで利益を増やしていきたいと思います。

 

今月はほぼ全額を寄付させていただきました!

これまで、毎月の利益でアルトの積立や、アービトラージへの再投資等を行ってきましたが、今月は額が小さかったこともあり、ほぼ全額(2000円)を「捨てられた犬や猫たちを救おう(Yahoo!基金)」に寄付させていただきました。実は猫好きなんです。諸々の事情で飼ったりすることはできないのですが…

 

まとめ

ビットコインのボラティリティ低下の影響もあり、2018年10月のアービトラージ合計損益は2246円(月利0.78%)と過去最低のものになってしまいました。先月も損益が小さかったこともあり、色々と手を打っていただけにショックな部分もありましたが、手を打っていた場所は狙っていた効果を発揮していてくれたようです。また、来月は「コインチェック注文の指値化改造」によって可能となる余分BTCの有効活用で利益の増加を狙っていきます。

そういえば、コインチェックもついに新規口座開設などを再開させましたね!これがビットコインのボラティリティ回復の兆しであればと思います。

 

今回のおすすめ

手前みそで恐縮ですが、私が実際に使用しているアービトラージBOTのソースコードを「note」にて公開しています。多くのご質問や、お問い合わせをもとに、複数回に渡る追記・更新を行ったため、かなり充実の内容です。私が移動した「Coincheck - Quoinex」でのアービトラージBOTのサンプルコードも追記済です! アービトラージ自動売買プログラム(BOT)の中身を知りたい・運用してみたい!という方におすすめです!

note.mu

 

以上、higoxでした。

 

twitterもやっています!よかったらフォローお願いします!

twitter.com