こんにちは、higoxです。
今回は2018年1月のアービトラージ合計損益を計算していきたいと思います。この1月は仮想通貨相場全体が暴落するような事件がいくつかあり、2月4日現在、ビットコインの価格は98万円まで下がってしまっています。
※2018年1月のビットコイン価格変動チャート
この1月に起こった事件に関しては兄弟ブログの方でまとめています。気になる部分があれば、ぜひご覧ください。
このような相場状況でアービトラージはどのような成果をあげたのでしょうか。早速報告していきたいと思います。
- 2018年1月の合計損益は+64996円でした！
- ビットコインの資産価値は80000円減少してしまいました。
- ちゃんとリスクヘッジしてあれば大丈夫です！
- 全てはコインチェックが倒産しなければ…ですが。
- 来月の目標
- 今回のおすすめ
2018年1月の合計損益は+64996円でした！
先月の合計損益は+64996円でした。今月も先月に目標として掲げた＋4万円を大きく超えることができています。前回の記事で書きましたように、アービトラージは取引所間で生じる価格差を利益とすることができる取引手法ですので、暴騰だけでなく、暴落でも利益をあげることができるようですね。暴落も怖くありません！
※暴落時のデータをまとめてみた記事です。よかったらご覧ください。
ただし、アービトラージで使用するために所有しているビットコインの資産価値は暴落しています。次にこの部分を見ていきたいと思います。
ビットコインの資産価値は80000円減少してしまいました。
次にビットコイン分の資産の増減をみていきたいと思います。私はアービトラージを行うために、2つの取引所にそれぞれ0.1BTCの合計0.2BTCを持っています。このビットコインの価格が1月の1日時点で1BTCあたり約150万円、31日時点で約110万円ですので、私が持っている0.2BTCの資産価値は、この1ヶ月の間で30万円から22万円分と8万円分ほど減少してしまったようです。
表でまとめるとこのようになります。
1月1日時点 1月31日時点 収支 参考：ビットコイン価格 150万円 110万円 - 所有：ビットコイン価格（0.2BTC） 30万円 22万円 -8万円
アービトラージ取引での利益は約6.5万円なので、結局のところ、トータルで考えると1月はマイナス収支になってしまうのでしょうか？
ちゃんとリスクヘッジしてあれば大丈夫です！
アービトラージ取引で利益があっても、ビットコインの資産価値の減少でその利益を食いつぶしてしまっては元も子もありません。これを防ぐために、私は「アービトラージのために保有するビットコインと同数を空売り」し、リスクヘッジをはかっています。
これはつまり、アービトラージのために保有しているビットコイン（私の場合は0.2BTC）と同数を空売りしておくことで、ビットコインの価格が下がったときに、下がった価値とほぼ同額の利益を売りポジションが補償してくれる仕組みです。表にまとめると以下のようになります。
※言葉では伝えにくかったので、表にしてみました。
1月1日時点 1月31日時点 収支 保有資産：0.2BTC 30万円分 22万円 -8万円 リスクヘッジ：0.2BTC 30万円で（空）売り 22万円で買い（戻し） +8万円 トータル - - ±0万円
上記のような「空売り」によるリスクヘッジができる取引所として非常に有名なのがbitflyerです。とにかく取引所に口座を開設していないと、上記のテクニックを試すこともできませんので、まだ口座を開設されてない方は、是非以下のリンクから口座開設をしてみてください。
もちろん口座開設・維持は無料ですよっ
全てはコインチェックが倒産しなければ…ですが。
私は現在アービトラージをzaifとコインチェックの2つの取引所間の価格差を利用して行っています。そのため、コインチェックで発生した一連の問題のために、現在日本円を含む全ての資産がコインチェックから出金できない状態にあります。今回はこの状態での利益計算を行っていますので、もしコインチェックが倒産してしまえば利益なんてあったもんじゃないですね… 倒産しないことを切に願うばかりです。
※2月14日から復活という噂もあるみたいですね。
復活後、このままコインチェックでのアービトラージ取引を続けるかどうかは少し考え中です。ですが、私自身のコインチェックの預入れ資産は、それほど額が大きくないので、現在の資産分はこのままコインチェックで取引を続けていこうかとうっすらとは決めています。その一方で、新規の投入資産分からは別の取引所の組み合わせでのアービトラージも進めて、取引所によるリスク部分もヘッジしていきたいと思います。アービトラージ自体は非常に低リスクにできていましたので、少し安心してしまっていましたが、やはり仮想通貨取引はまだまだリスクが大きいのかもしれませんね。
来月の目標
2018年の1月は私がアービトラージをはじめた2017年の10月から比べて、4倍程にビットコイン価格が上昇したということで、目標額を4万円に引き上げていましたが、今月、そのビットコイン価格が110万円まで下がってしまいましたので、来月の目標額は3万円としたいと思います。
今回のおすすめ
今回おすすめの本が「お金2.0」です。大変話題の本ですので、既に読まれている方も多いかと思いますが、非常に面白かったのでおすすめさせてもらいます。特に「仮想通貨」について書かれている第3章からは非常に興味深く、この仮想通貨が引き起こすとされる「資本主義から価値主義へ」という動きは既に実感できるところまで来ているのかなと感じました。
以上、higoxでした！
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