仮想通貨でアービトラージはじめました。

仮想通貨を使ったアービトラージ(裁定取引)にゼロから挑戦するブログです。2019年3月からミニマリスト生活はじめました。

note記事購入者様向け:私の現在のアービトラージ設定値@11月16日

コンニチハ!higox_botデス。この投稿は自動投稿BOTがお送りしていマス。

デハ、早速デスが、現在のhigoxのアービトラージプログラム設定値を公開いたしマス!

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アービトラージBOTの現在設定値(使用取引所: Quoinex - CoinCheck)
項目設定値
freq4 #繰り返し周期[sec]
spread_Th自動設定値更新アルゴリズムテスト中です
unspread_Th自動設定値更新アルゴリズムテスト中です
spread_count_Th2 #このしきい値以上の回数spread_Thを満たせば取引実施
unspread_count_Th2 #このしきい値以上の回数unspread_Thを満たせば逆取引実施
retry_count_Th100 #サーバ接続エラーなどでプログラムが停止したとき、このしきい値の回数リトライ実施
retry_freq5 #リトライ実施時のwait time[sec]

設定値の公開は週1回になりマス。次回の更新は1週間後デス。

以上、higox_botでした!


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本記事で公開している「設定値」は次のnote記事で公開されているサンプルコードで使用することができます。

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2018年10月のアービトラージ合計損益は2246円(月利0.78%)でした。

こんにちは、higoxです。今回は10月のアービトラージ損益を計算していきたいと思います。では、さっそく見ていきましょう。ただ、今月は利益が少なかったことを計算前からなんとなく感じているので、少し気が重いですね。

f:id:higox:20181103132240j:plain

 

10月の合計損益は+2246円(月利0.78%)でした!

さっそくですが、10月の合計損益は+2246円でした。(アービトラージはCoincheck - Quoinexの2つの取引所で、各取引所0.1BTCを使用し、合計0.2BTCで行っています。)これは、完全に過去最低の損益ですね。先月は合計損益で1万円を切り、その対策として色々と手を打っていただけに、ショックです。

しかし、ショックを受けているだけでは前には進めませんので、その中身をしっかりと確認し、今後の作戦を立てていきたいと思います。

 

10月はボラティリティがさらに低下。アービトラージは苦しい状態に。

下のグラフは2018年4月1日から10月31日までのビットコインのボラティリティチャートです。

f:id:higox:20181103133939p:plain

このグラフから、10月はまた一段ボラティリティが下がってしまったことが分かります。アービトラージはこのボラティリティのために発生する、取引所間の価格差を利益に変える取引手法ですので、ボラティリティが下がってしまうと、かなり厳しい状態になりますね。

10月1日から31日までの毎日の損益を積み上げ線グラフで表示したものが下のグラフになります。

f:id:higox:20181103134647p:plain

このグラフからも毎日の利益は数十円であったり、また、取引動作が1度も行われず、1日あたりの利益が0円になっている日が多くなってしまっていることが分かります。また、先月までは月に1日程度であった、収支がマイナスになってしまっている日が3日になってしまっているのも問題ですね。この部分は後述の「設定値自動更新」の背反だと感じています。

 

今月行った対策「設定値自動更新化」は効果ないものだったのか?

実は今月は先月(9月)の合計損益が1万円を切ってしまったために、収益増加を目的とし、BOTコードの改造に着手していました。なかでも大きく変化したところが、「設定値の自動更新化」です。

従来、私が使用していたアービトラージBOTのプログラムは取引動作を行うしきい値(取引所間の価格差の設定値)を自分で決定し、週に1度程度見直すという運用をされてきました。しかし、この方法ではボラティリティの変化に十分に追従することができず、結果として取引動作回数が低下してしまっていました。これが収益の低下の原因の1つであると考え、ボラティリティの変化にあわせた設定値に自動で更新するようにしたものが、「設定値の自動更新化」です。

 

arbitrage.hatenablog.com

 

しかし、結果として10月の収益は9月をさらに下回ったものになってしまいました。この「設定値の自動更新化」は意味のないものだったのでしょうか。 それを確認するために、BOTが取引動作をした場合に自動でTweetしているアカウント(こちら)のTweetから設定値の自動更新化でどの程度取引回数が増加したのかを調べてみました。

従来、私は設定値を「1100」としていることが多かったので、今回は差額が1100以下での取引動作回数と、差額が1100位上の取引動作回数をカウントしてみます。

調査の結果、10月度の取引において、差額が1100以上のものが 31回、差額が1100未満のものが49回であることがわかりました。これは、設定値の自動更新化により、取引回数が倍増していたことを意味しています。10月度は利益は小さかったものの、「設定値の自動更新化」は意味のあったものだったと考えることができそうです。

ただし、設定値の自動更新化により、差額が小さいときも取引を行うようになったことで、結果としてマイナスとなってしまう取引も増えています。これは設定値の自動更新アルゴリズムの中の設定値(min_diff:設定できる設定値の最小値を決めている)を見直す必要がありそうですね。

また、もう一つのコードの改造として、コインチェックでの取引の「指値化」を行いまいした。これにより従来コードで発生していた、「成行き注文動作時の注文したいBTC総量と実際に注文されたBTC総量のズレ」を解消することができるようになっています。10月はこの改造を活かしてはいませんでしたが、これによりコインチェックに余分なBTCを保有しておく必要がなくなります。私は従来、0.1BTCの取引を行うためにズレを考慮して0.13BTC近い量を保有しておりましたが、来月からはこの余分なBTCもアービトラージに活かすことで利益を増やしていきたいと思います。

 

今月はほぼ全額を寄付させていただきました!

これまで、毎月の利益でアルトの積立や、アービトラージへの再投資等を行ってきましたが、今月は額が小さかったこともあり、ほぼ全額(2000円)を「捨てられた犬や猫たちを救おう(Yahoo!基金)」に寄付させていただきました。実は猫好きなんです。諸々の事情で飼ったりすることはできないのですが…

 

まとめ

ビットコインのボラティリティ低下の影響もあり、2018年10月のアービトラージ合計損益は2246円(月利0.78%)と過去最低のものになってしまいました。先月も損益が小さかったこともあり、色々と手を打っていただけにショックな部分もありましたが、手を打っていた場所は狙っていた効果を発揮していてくれたようです。また、来月は「コインチェック注文の指値化改造」によって可能となる余分BTCの有効活用で利益の増加を狙っていきます。

そういえば、コインチェックもついに新規口座開設などを再開させましたね!これがビットコインのボラティリティ回復の兆しであればと思います。

 

今回のおすすめ

手前みそで恐縮ですが、私が実際に使用しているアービトラージBOTのソースコードを「note」にて公開しています。多くのご質問や、お問い合わせをもとに、複数回に渡る追記・更新を行ったため、かなり充実の内容です。私が移動した「Coincheck - Quoinex」でのアービトラージBOTのサンプルコードも追記済です! アービトラージ自動売買プログラム(BOT)の中身を知りたい・運用してみたい!という方におすすめです!

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以上、higoxでした。

 

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アービトラージに設定値自動更新アルゴリズムを導入しました!

こんにちは、higoxです。今回は長年頭を悩ませていたアービトラージの「設定値」に関する問題を解決することができましたので、そのご報告になります。

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これまでの問題

これまで私が使用していたアービトラージBOTは、利用者自身(人間)が固定値として定めた「取引所間の価格差が十分広がったとみなす価格差の値」と、「取引所間の価格差が十分閉じたとみなす価格差の値」の2つの値に基づいて取引動作をしているものでした。

従来、BTCの価格は変動が大きく、それに伴う取引所間の価格差もボラティリティの大きなものであったため、設定値が「固定値」であってもある程度の成果をあげることができていました。しかし、直近、このボラティリティに変化が現れ、これまでの方法では成果が思うようにあげられなくなってきています。

 

※過去の収益記録は「こちら」から確認することができます。

 

それをハッキリと感じられたのが、2018年9月のアービトラージの成果をまとめている時です。9月は取引動作回数が過去数ヶ月と比較し、半分以下にまで落ち込んでおり、このために過去最低の収益を記録してしまいました。(それでもプラスではあります)

このままではいけないと感じ、急遽作成をはじめたのが「設定値自動更新アルゴリズム」です。これはこれまで「固定値」であった設定値を直近の取引所間のボラティリティに応じて変動させるもので、これを使用することで、取引動作回数を増加させ、収益を回復させることを目的としています。

 

開発はこのTweetからスタートしました。

 

 

設定値自動更新アルゴリズム

開発されたアルゴリズムは以下のように取引所間の価格差(グラフ:黒線)の変動・変動率に合わせて、設定値(グラフ:赤線、青線)が自動で変化するというものです。

そして、微調整を重ね、10月14日からテスト運用を開始し、本日1週間が経過しましたので、その動作状況を確認しました。

確認はBOTが動作したときに自動ツイートをしているTwitterアカウントから、従来の設定値でも行われたと思われる動作(差額1100以上の場合)と、従来の設定値では動作しなかったと思われる動作(差額1100未満の場合)のそれぞれの回数をカウントしました。

結果、以下のようになりました。

 

従来の設定値でも行われたと思われる動作 11回
従来の設定値では動作しなかったと思われる動作 15回

 

これは、現状では自動更新アルゴリズムを導入することで、取引動作回数が固定値の倍以上になることが期待できることを意味しています。これは当初の目的通りの結果です。

 

まとめ

今回、BTCのボラティリティの低下にともなうアービトラージBOTの収益低下に危機感を感じ、「設定値自動更新アルゴリズム」をBOTに導入してみました。結果、テスト期間においては取引動作回数は従来モデルの倍以上になることが確認できました。これは収益増加が十分に期待できるものです。10月は9月の失敗を活かし、BOTを少しバージョンアップすることができました。

 

今回のおすすめ

手前みそで恐縮ですが、私が実際に使用しているアービトラージBOTのソースコードを「note」にて公開しています。多くのご質問や、お問い合わせをもとに、複数回に渡る追記・更新を行ったため、かなり充実の内容です。今回新規導入した「設定値自動更新アルゴリズム」のより詳しい解説や、そのソースコード、導入方法も追記済です! アービトラージ自動売買プログラム(BOT)の中身を知りたい・運用してみたい!という方におすすめです!

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以上、higoxでした。

 

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対象26097冊!? Kindle6周年セールで爆買いしてしまった本達を紹介します。

こんにちは、higoxです。

Amazonにて10/12から10/25まで、対象が26097冊ものkindle本が50%OFF以上になる超大規模なセールが行われます!さっそく面白そうな本をポチポチと買いまくってみました。(過去買ってみてよかったもので、セール対象になっていたものも紹介しています。)

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「お金」関係の本

まずは「お金」関係の本ですね。「いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン」は過去何度も紹介したことのある本です。仮想通貨の入門書にちょうどいい本ですので、今回も紹介してみました。「デイトレード」、「生涯投資家」は知ってはいましたが、読めていなかった本です。この機会に購入してみました!

いまさら聞けない ビットコインとブロックチェーン

デイトレード

生涯投資家

スタンフォード大学で一番人気の経済学入門

なめらかなお金がめぐる社会。あるいは、なぜあなたは小さな経済圏で生きるべきなのか、ということ。

1分間バフェット

信用の新世紀 ブロックチェーン後の未来 

ウォール街のアルゴリズム戦争

外資系アナリストが本当に使っているファンダメンタル分析の手法と実例 

仮想通貨の教科書

図解入門 最新ブロックチェーンがよ~くわかる本

ビジネス書

次に紹介するのが「ビジネス書」です。この中では「未来に先回り思考法」、「ビジョナリー・カンパニー2」は最近読んでみてよかった本になります。「ビジョナリー・カンパニー2」ですが、2から読み始めても何も問題ありません。

未来に先回りする思考法

ビジョナリー・カンパニー2

図解 モチベーション大百科

ビジネスマンのための「数学力」養成講座 

プログラミング関係の本

次は「プログラミング関係」の本です。プログラミング関係といいますか、「Python関係」の本ですね。「Pythonプロフェッショナルプログラミング 第3版」は私の知り合いがべた褒めしておりましたので、買ってみました。期待大です!

Pythonプロフェッショナルプログラミング 第3版

スラスラわかるPython

Python言語によるビジネスアナリティクス

趣味の本

さいごに紹介するのが、私の「趣味の本」です。勉強のあいまの息抜きに読むことが多いですね。「ぬまがさワタリのゆかいないきもの㊙図鑑」はとても面白いのでオススメです!動物園に行きたくなります。また、「マンガでわかる統計学入門」ですが、かなり大幅な割引をされています。確実に「買い」です!

ぬまがさワタリのゆかいないきもの㊙図鑑

その悩み、哲学者がすでに答えを出しています

マンガでわかる統計学入門

勉強の技術

深層学習 Deep Lerning 

シグナル&ノイズ 天才データアナリストの「予測学」 

ニュースの”なぜ?”は世界史に学べ

統計思考入門 

ロバスト統計

超 筋トレが最強のソリューションである

自分を操る超集中力

まとめ

今回はとてもたくさんの本を買ってしまいました!まずは読む時間の確保ですね。読書は自分への投資だと思っているので、しっかり時間を作って読んでいきたいと思います!

 

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